Michèle Vanmaele: шукати на сайті Z-Library

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

Найбільша колекція наукових статей у сіті. 70,000,000+ безкоштовних статей.

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024

Z-Library - одна з найбільших онлайн-бібліотек у світі, в якій зберігається більше 17,000,000 книг та 84,837,000 статей. Ми намагаємось зробити літературу доступною кожному. Сьогодні (15 вересня 2024) ми відкриваємо додатковий збір пожертвувань на підтримку та розвиток проекту.

Також БЕЗЛІМТНІ завантаження (протягом 31 дня після завершення пожертвування) доступні для ВСІХ користувачів, які підтримають проект в період збору коштів до 1 жовтня 2024.

Про збір коштів Детальніше

Підтримати

Книги
Статті (28)
Найпопулярніші
Перелік
- Перелік
- Таблиця

1

Bounds for the price of a European-style Asian option in a binary tree model

Huguette Reynaerts, Michele Vanmaele, Jan Dhaene, Griselda Deelstra

Журнал:

European Journal of Operational Research

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 312 KB

english, 2006

2

The interpolation theorem for narrow quadrilateral isoparametric finite elements

Alexander Zeníšek, Michèle Vanmaele

Журнал:

Numerische Mathematik

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 185 KB

english, 1995

3

Managing value-at-risk for a bond using bond put options

Griselda Deelstra, Ahmed Ezzine, Dries Heyman, Michèle Vanmaele

Журнал:

Computational Economics

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 155 KB

english, 2007

4

Pricing and hedging Asian basket spread options

Griselda Deelstra, Alexandre Petkovic, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 766 KB

english, 2010

5

Applicability of the Bramble-Hilbert lemma in interpolation problems of narrow quadrilateral isoparametric finite elements

Alexander Ženíšek, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 578 KB

english, 1995

6

Bounds for Asian basket options

Griselda Deelstra, Ibrahima Diallo, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 232 KB

english, 2008

7

The combined effect of numerical integration and approximation of the boundary in the finite element method for eigenvalue problems

Michèle Vanmaele, Alexander Ženíšek

Журнал:

Numerische Mathematik

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 210 KB

english, 1995

8

Bounds for Right Tails of Deterministic and Stochastic Sums of Random Variables

Grzegorz Darkiewicz, Griselda Deelstra, Jan Dhaene, Tom Hoedemakers and Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Risk and Insurance

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.54 MB

english, 2009

9

Discretisation of FBSDEs driven by càdlàg martingales

Khedher, Asma, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Journal of Mathematical Analysis and Applications

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 485 KB

english, 2016

10

Explicit portfolio for unit-linked life insurance contracts with surrender option

Nele Vandaele, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 714 KB

english, 2009

11

Moment matching approximation of Asian basket option prices

Griselda Deelstra, Ibrahima Diallo, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 600 KB

english, 2010

12

Approximation of stop-loss premiums involving sums of lognormals by conditioning on two variables

Michèle Vanmaele, Griselda Deelstra, Jan Liinev

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 244 KB

english, 2004

13

Risk management of a bond portfolio using options

Jan Annaert, Griselda Deelstra, Dries Heyman, Michèle Vanmaele

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 409 KB

english, 2007

14

A locally risk-minimizing hedging strategy for unit-linked life insurance contracts in a Lévy process financial market

Nele Vandaele, Michèle Vanmaele

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 455 KB

english, 2008

15

The Föllmer–Schweizer decomposition: Comparison and description

Tahir Choulli, Nele Vandaele, Michèle Vanmaele

Журнал:

Stochastic Processes and their Applications

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 423 KB

english, 2010

16

Minimizing the Risk of a Financial Product Using a Put Option

Griselda Deelstra, Michèle Vanmaele, David Vyncke

Журнал:

Journal of Risk and Insurance

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 296 KB

english, 2010

17

Bounds for Right Tails of Deterministic and Stochastic Sums of Random Variables

Grzegorz Darkiewicz, Griselda Deelstra, Jan Dhaene, Tom Hoedemakers, Michèle Vanmaele

Журнал:

Journal of Risk and Insurance

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 173 KB

english, 2009

18

Convex order approximations in the case of cash flows of mixed signs

Jan Dhaene, Marc Goovaerts, Michèle Vanmaele, Koen Van Weert

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 268 KB

english, 2012

19

Infected false aneurysm after puncture of an aneurysm of the deep femoral artery

Berry, Michel Ch.J., Van Schil, Paul E.Y., Vanmaele, Rudolphe G.M.T.J., De Vries, David P.

Журнал:

European Journal of Vascular Surgery

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.01 MB

english, 1994

20

Minimizing the Risk of a Financial Product Using a Put Option

Griselda Deelstra, Michèle Vanmaele and David Vyncke

Журнал:

Journal of Risk and Insurance

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.92 MB

english, 2010

21

Robustness of Quadratic Hedging Strategies in Finance via Backward Stochastic Differential Equations with Jumps

Di Nunno, Giulia, Khedher, Asma, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Applied Mathematics & Optimization

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 373 KB

english, 2015

22

On an optimization problem related to static super-replicating strategies

Chen, Xinliang, Deelstra, Griselda, Dhaene, Jan, Linders, Daniël, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 554 KB

english, 2015

23

Analytical approximation for distorted expectations

Sun, Xianming, Gan, Siqing, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Statistics & Probability Letters

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 380 KB

english, 2015

24

Comment: “On Approximating Deep in-the-money Asian Options Under Exponential Lévy Processes”

Sun, Xianming, Haesen, Dorien, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Journal of Futures Markets

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 41 KB

english, 2015

25

Model risk and discretisation of locally risk-minimising strategies

Sun, Xianming, Schulz, Thorsten, Khedher, Asma, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 532 KB

english, 2017

26

Radial Basis Functions with Partition of Unity Method for American Options with Stochastic Volatility

Mollapourasl, Reza, Fereshtian, Ali, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Computational Economics

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.60 MB

english, 2017

27

An RBF–FD method for pricing American options under jump–diffusion models

Haghi, Majid, Mollapourasl, Reza, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Computers & Mathematics with Applications

Рік:

2018

Мова:

english

Файл:

PDF, 738 KB

english, 2018

28

Representations for conditional expectations and applications to pricing and hedging of financial products in Lévy and jump-diffusion setting

Daveloose, Catherine, Khedher, Asma, Vanmaele, Michèle

Журнал:

Stochastic Analysis and Applications

Рік:

2019

Мова:

english

Файл:

PDF, 2.93 MB

english, 2019